Comment évaluer une stratégie de trading?

Une stratégie de trading est un plan de trading qui détermine vos points d’entrée et vos points de sortie de trade. Ils en existent une multitude. La performance globale de la stratégie ne doit pas être le seul élément à être prise en compte dans son évaluation. En effet, une stratégie peut être gagnante mais comporté un risque très important. Il est donc indispensable de toujours mettre en relation le couple risque/rentabilité. Afin d’évaluer le risque, plusieurs éléments doivent retenir votre attention:

– Le drawdown : Il représente en valeur ou en pourcentage la chute la plus importante enregistré sur votre compte de trading pendant une période donnée. C’est donc l’écart entre le plus haut et plus bas. Le drawdown permet de mesurer le risque de portefeuille à travers sa volatilité. Plus il est important, plus le portefeuille est risqué. Toutefois, un drawdown élevé ne signifie que le gérant du portefeuille est mauvais si la performance est au rendez vous. En revanche, les portefeuilles avec un fort drawdown et une faible rentabilité sont à bannir. Tout dépend après de votre profil investisseur et de votre tolérance au risque.

– Le ratio de Sharpe : Il permet d’évaluer la rentabilité du risque supplémentaire du portefeuille qui est dégagé par rapport à un actif sans risque. Ce ratio permet donc de déterminer si votre risque est bien rémunéré. Le ratio de Sharpe doit être supérieur à 1 pour que la stratégie de trading soit bonne.

– Ratio gain moyen / perte moyenne : Beaucoup de traders regardent souvent le nombre de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Avoir plus de trade perdants ne veut pas dire que le trader est mauvais. Une stratégie de trading peut générer de la performance avec un nombre de trade gagnant faible. Il faut pour cela que les trades gagnants rapportent beaucoup et que les trades perdants soient coupé rapidement pour ne pas venir trop pénaliser la performance du portefeuille.

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